浜町SCIコラム
【データ】物価連動国債の流通利回りの時系列データ（月次）
実質金利としての代用やブレークイーブン・インフレ率（BEI）の計算に使われる物価連動国債について、月末の期間別の流通利回りを推計した。
推計の基礎となるデータは、
・発行条件： 財務省、国債関係諸資料、国債の入札結果
・連動係数： 財務省、物価連動国債（１０年）の適用指数及び連動係数
・流通価格： 証券業協会、売買参考統計値／格付マトリクス
極めて粗い推計であることを留意されたい。
なお、固定金利の国債利回りの期間別時系列データは、
【データ】国債の流通利回りの時系列データ（月次・暦年・年度）
を参照されたい。
（2012/2/13備考）
日本の物価連動国債は2004年から約4年半ほどの間に16回発行されたが、その後途絶えている。
市場の厚みは他の国債ほどなく、16銘柄でイールド・カーブを描いても、驚くほどにいびつなものとなる。
そのため、期間別の推計もあえて単回帰分析にとどめたが、それでも「蛮勇を奮った」という感が強い。
推計値の有効数字にしても、％にして小数1桁もないといった印象を受けた。
