ジェンセンのα, Jensen’s alpha

投資パフォーマンスの評価尺度の一つで、投資ポートフォリオのβからCAPM式で導かれる期待リターンと対比した超過収益のこと。
投資リターン – (リスクフリー・レート + 市場リスク・プレミアム × 投資ポートフォリオのβ)

(参照)シャープ・レシオトレーナーの測度